TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC

  • (0 đánh giá)
Giá gốc: 5.000.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học này, bạn có thể:

-          Hiểu rõ về các sản phẩm tài chính phổ biến (phái sinh và cách sử dụng chúng).

-          Có được kiến thức sâu rộng trong hầu hết các khía cạnh quan trọng của rủi ro tín dụng đối tác (CCR):

o CCR là gì và tại sao nó phát sinh.

o Các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn để quản lý và giảm thiểu CCR.

o Các phương pháp tiếp cận tiên tiến và tiêu chuẩn hóa để mô hình hóa và định lượng CCR.

-          Có cơ hội áp dụng kiến thức lý thuyết trong các tình huống thực tế thông qua các ví dụ thực tế và bài tập về nhà được giao.

 

Giới thiệu khóa học


KHÓA HỌC MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC

Thực hành với Python và ExceI 

2 ngày – 2pm-5pm, chiều thứ 7 các  ngày 23/7 và 30/7 - Tổ chức trực tuyến qua ứng dụng MS TEAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ai nên tham gia khóa học này:

• Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng
• Bộ phận chính sách Tín dụng
• Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
• Bộ phận dự án Basel
• Bộ phận giao dịch công cụ phái sinh
• Kiểm toán viên nội bộ

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Ngày 1: Giới thiệu về các công cụ phái sinh tài chính và mô hình rủi ro tín dụng đối tác

o Tổng quan về các dẫn xuất tài chính phổ biến và cách sử dụng chúng.

o Định nghĩa rủi ro tín dụng đối tác:

CCR là gì, tại sao nó phát sinh,

- Cách quản lý và định lượng CCR, v.v.,

- So sánh với rủi ro tín dụng cho vay - những thách thức chính là gì.

- Các ví dụ thực tế về CCR và thua lỗ mà các ngân hàng đã gây ra trong các sự kiện trong quá khứ (ví dụ: trong cuộc khủng hoảng tài chính cuối cùng 2008-2011).

o Giảm thiểu CCR: giới thiệu các phương pháp tiêu chuẩn để giảm thiểu CCR

- Netting: Khái niệm và ví dụ

- Ký quỹ/ Thế chấp: Khái niệm và ví dụ

·         Ngày 2: Mô hình hóa và định lượng rủi ro tín dụng đối tác

o Cách tiếp cận nâng cao:

- Monte Carlo mô phỏng và tổng hợp các yếu tố rủi ro và giá trị danh mục đầu tư.

- Tính toán phơi nhiễm tiềm năng trong tương lai (PFE) cho mục đích giám sát hạn mức tín dụng.

- Tính toán phơi nhiễm dự kiến (EE) và Phơi nhiễm mặc định (EAD) cho mục đích vốn quy định (tuân thủ các quy định basel 2, Basel 3).

- Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa:

- Định lượng PFE, EE và EAD bằng cách sử dụng phương pháp basel đề xuất "Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa cho rủi ro tín dụng đối tác – SA-CCR).

o Các khía cạnh bổ sung và kết thúc.

 

-

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Trần Thế Anh
0 học viên 1 khóa học
- Giảng viên

Dr. The Anh has extensive hands-on experience in financial and risk modeling: derivative pricing/ valuation, risk modeling and validation (e.g. market risk, credit risk, and counterparty credit risk for regulatory capital and internal exposure monitoring).

Dr.The Anh is currently heading the model validation team for Nomura Financial Products Europe (based in Frankfurt, Germany). Furthermore, he is a teacher/ lecturer by education and have experience in providing training courses for practitioners and students alike.

He used to work for Deutsche Bank, Berlin and Citigroup, Frankfurt
as Model Validation Specialist

Dr.The Anh hoId PhD in Financial Mathematics  of University of Kaiserslautern, Germany. He is author of the following papers:

[1] (with F. Seifried) The Multi-Curve Potential Model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 18, No. 7 (2015) 150049.


[2] (with F. Seifried) The Affine Rational Potential Model. To appear in International Journal of Theoretical and Applied Finance (2022).


[3] (Working paper) Margined Credit Exposure in the Presence of Multiple Netting Sets Covered by a Single Master Agreement.


[4] (Working paper) Real-world Simulation of FX: What should the drift
look like?
 

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%