TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Xây dựng công cụ QLRR Hoạt Động (Lớp Nâng Cao)

  • (0 đánh giá)
Giá gốc: 4.000.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học này, bạn có thể:

  • - Xây dựng Chương trình “Tự đánh giá rủi ro hoạt động” - Risk controI seIf assessment (RCSA)
  • - Xây dựng quy trinh “Thu thập dữ liệu tổn thất”
  • - Xây dựng bộ chỉ số rủi ro trọng yếu - Key risk indicators (KRI)
  • - Áp dụng ngay Ma trận rủi ro vào theo dõi đánh giá rủi ro hoạt động

  • - Xây dựng được mô hình tính toán tần xuất rủi ro

  • - Xây dựng được mô hình tính toán giá trị tổn thất

  • - Biết cách tính toán vốn yêu cầu theo Basel phương pháp nâng cao đối với rủi ro hoạt động.

    Ngoài ra bạn được nhận tất cả các mô hình Excel có thể thay đổi dữ liệu của bạn cho ra kết quả tính toán.

    Khóa học trực quan, súc tích và vô cùng dễ hiểu dù các khái niệm mô hình mang tính kỹ thuật cao.

    Lợi ích đạt được quá lớn, mời bạn nhanh tay đăng ký! 

Giới thiệu khóa học


Quản lý rủi ro hoạt động ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên để thiết lập được các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả nhằm ghi nhận, đo lường và đánh giá rủi ro, không phải Ngân hàng nào cũng có thể làm được hiệu quả. Vì thế việc lượng hóa được tổn thất của các rủi ro không hề dễ dàng, bởi không những doanh nghiệp thiếu dữ liệu quá khứ để phân tích, mà còn không có nhân sự đủ hiểu biết về các mô hình thống kê để tính toán và dự báo nó.

Tại Việt Nam, các Ngân hàng đang được yêu cầu tính toán vốn cho các rủi ro, bao gồm rủi ro hoạt động. Tuy nhiên, hiện tại các ngân hàng đang thực hiện tính vốn yêu cầu theo phương pháp chỉ số cơ bản, khiến chi phí vốn cho rủi ro hoạt động rất lớn. Nếu các Ngân hàng có thể tính toán được vốn theo phương pháp nội bộ nâng cao, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động sẽ giảm xuống đáng kể, giúp Ngân hàng dành ra nhiều vốn hơn cho các hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng Excel là khóa học tuyệt vời giúp các Ngân hàng giải quyết được các bài toán dự phóng tổn thất và tính toán vốn yêu cầu đối với rủi ro hoạt động theo phương pháp nâng cao

Đây là khóa học có tính ứng dụng rất cao mà bất kỳ ngân hàng nào đang quản trị rủi ro theo Basel không thể bỏ qua.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn chắc chắn sẽ thấy tiêc nuối vì không được tham dự nó sớm hơn.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Việt, nội dung lý thuyết học theo Video, phần thực hành học trực tiếp với giảng viên qua MS TEAM

Học viên đăng ký sau ngày này có thể nghe lại video bài giảng này.

Nội dung khóa học

  • Bài 0: Hướng dẫn sử dụng khóa học.
  • Bài 1: Tổng quan về Quản Lý Rủi Ro 08:59
  • Bài 2: Rủi ro hoạt động theo Basel 16:07
  • Bài 4: Lý thuyết 02:30
  • Bài 5: Thực hành 72:06
  • Bài 6: Lý thuyết 03:31
  • Bài 7: Thực hành 32:14
  • Bài 8: Lý thuyết 03:57
  • Bài 9: Thực hành 21:15
  • Bài 10: Lý thuyết 05:26
  • Bài 11: Thực hành 29:34
  • Bài 12: Lý thuyết 02:06
  • Bài 12.1: Tìm hiểu thêm phân phối Poission: 05:39
  • Bài 13: Thực hành 41:28
  • Bài 14: Lý thuyết 02:06
  • Bài 14.1: Tìm hiểu thêm phân phối Lognormal 02:38
  • Bài 15: Thực hành 40:05
  • Bài 16: Lý thuyết 03:47
  • Bài 16.1: Tìm hiểu thêm về mô hình VAR 09:22
  • Bài 17: Thực hành 30:01
  • Bài 19: Thực hành 74:41

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%