ARFQuant

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học trực tuyến,  xem lại bài giảng đã được ghi lại của giảng viên và có phiên dịch. Vào học ngay khi đăng ký

CHỦ ĐỀ 1: ALM VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

1.      Bảng cân đối kế toán

2.      Cân bằng các sản phẩm, Trạng thái và các quyền chọn

3.      Phân tích Gap

4.      Thu nhập chịu rủi ro (EaR)

5.      Duration

6.      Dự báo dòng tiền

7.      Các công cụ định lượng để ước tính dòng tiền từ cam kết ngoại bảng

CHỦ ĐỀ 2: MÔ HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

1.      Mô hình phân tích hành vi

2.      Tùy chọn phụ thuộc vào đường dẫn

3.      Hiểu và sử dụng kiểm tra độ nhạy

4.      Các kịch bản biến động song song và xoắn(Parallel and twist)

5.      Thay đổi lãi suất, làm mượt hóa đường cong lãi suất và các mô hình cấu trúc kỳ hạn

 

THỜI GIAN: 10h - 10h45, ngày 22/ 04/ 2019
ĐỊA ĐIỂM: Trực tuyến

NỘI DUNG HỘI THẢO:
Lập kế hoạch triển khai dự án
Ai tham gia vào quá trình triển khai Basel 2?
Làm thế nào để nhận được ủng hộ của lãnh đạo cấp cao
Kêu gọi sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan
Kinh nghiệm cần tránh khi triển khai dự án

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học trực tuyến,  xem lại bài giảng đã được ghi lại của giảng viên và có phiên dịch. Vào học ngay khi đăng ký

CHỦ ĐỀ 1: MÔ HÌNH FTP

1.      Giới thiệu về FTP và RAROC (Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro)

2.      Mục đích của định giá giá điều chuyển vốn

3.      Lựa chọn, quản lý và thẩm định các mô hình

4.      Các mô hình rủi ro

CHỦ ĐỀ 2: THẢO LUẬN VÀ CHIA SẺ THỰC TẾ

 1. Các vấn đề về áp dụng FTP tại Việt Nam và Hướng xử lý theo đề xuất của Fred Vacelet

 2. Xác định NIM như thế nào để bù đắp được rủi ro và lợi nhuận cho Ngân hàng; Vốn cho rủi ro Thanh khoản

 3. Tối ưu hóa Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng